データ分析メモと北欧生活

旧Untitled Note. データ分析、計量経済・統計とR、水産管理、英語勉強、海外生活などについて備忘録や自分の勉強のOutputの場所として

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計量経済学

【R】差の差法でイベントスタディやるときのコード

Rのfixestパッケージが先月末にアップデートされたようです。このブログ投稿はこのバージョンの話ではないですが、3つ以上の固定効果を使うと、固定効果の推定がおかしくなるバグを直したらしいのでアプデ推奨のようです。⚠ Hot Fix ⚠Concerns #Rstats {fixe…

【計量経済学】資源・環境経済学における因果推定の最前線: JAEREの特集

刊行予定のJournal of the Association of Environmental Resource Economistsの特集で "Causal Inference in Environmental and Resource Economics: Challenges, Developments, and Applications"というのが出る。資源・環境経済学でよく用いられる因果推…

【R】固定効果モデルの推定がめっちゃ速いパッケージ { fixest }

以前から話題になっていたが、最近のアップデートで操作変数法にも対応したということで使ってみたら、めっちゃ早かったのでシェア。Rで固定効果モデル(経済学でいう固定効果モデル)を推定する場合、方法はいろいろあるが、基本的なものはlm()にダミー変数を…

【R】新しい回帰分析表のパッケージ {modelsummary}

Rで計量経済や統計分析やる時に、結果をきちんと理解しながらモデル作りたいし、できたモデルの結果を書き出すのも間違いなくやりたいですよね。新しい回帰分析表のパッケージを発見したので、ざっと試してみました。 Rの回帰分析のパッケージ {modelsummary…

固定効果とランダム効果:統計学と計量経済学での定義

ある空間的な変数を持つデータを扱っているときに、どういう形で空間的な構造を扱うか悩んでいた。 空間計量経済学はまだきちんと勉強したわけではなく、実証的な論文もそんなに読んでいないので扱いがいまいちわからない。自分の学部には、Rの空間統計パッ…

【R】ロジット・プロビットでの限界効果とデルタメソッドによる標準誤差の計算

以前に限界効果の計算について書いた。keita43a.hatenablog.com 前回の記事で触れていないのが、限界効果の標準誤差についてである。 仮に、ロジット(ロジスティック回帰)やプロビットの推定結果が統計的に有意であっても、 その結果によって計算した結果…

Rで計量経済の回帰分析やるならestimatrパッケージが良さそう。

計量経済学の分析をRでやろう!とした時、計量経済ならではのモデルや検定などがあるんですが、ちょっと前はRだとめんどくさくて、やっぱstataだよね~となってた部分があると思うんですが、Rの隆盛に伴っていろいろパッケージが出てくるようになった気がし…

Rで最尤法の復習

自分で尤度関数を書いて最尤法で推定する必要があったので、簡単に最尤法 (Maximum Likelihood Estimation)を復習。読んで字のごとく、最も尤もらしいパラメーターを見つける推定法が最尤法である。シンプルな生産関数の最尤推定例えば、以下の生産関数のパ…

すごく基本的な線形回帰のモンテカルロ・シミュレーション

簡単なモンテカルロ法を、R言語でやります。知っている人にとってはすごく基本的なことだけれど、復習がてら。 ステップ Xという乱数を作る。 平均2, 標準偏差1の正規分布から25個の乱数を発生させる。 Xに依存した乱数Yを作成する。 は標準正規分布からの乱…

ロジスティック回帰の固定効果について

従属変数が0か1を取る離散変数だったり、3つ以上のカテゴリー変数だったりすると、まず思いつくのはロジスティック回帰 (Logistic Regression)、もしくはロジット離散選択モデル (Logit Discrete Choice Models)だと思う。一方で、パネルデータを扱う場合、…